YOU SAID:

When I'm sad I'm doing workout

INTO JAPANESE

悲しいときはトレーニングをしています

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I'm training when I'm sad

INTO JAPANESE

私は悲しいときにトレーニングしています

BACK INTO ENGLISH

I am training when i am sad

INTO JAPANESE

私は悲しいときに訓練しています

BACK INTO ENGLISH

I am training when i am sad